Ein praxisnahes Gespräch über Portfoliotheorie, CAPM, Markteffizienz & Fama/French und was das für Anleger bedeutet. Im Podcast Bremer Börsenschnack habe ich gemeinsam mit Sascha Otto die großen Kapitalmarkttheorien diskutiert: von Markowitz’ Portfoliotheorie (1952) über das CAPM und die Markteffizienzhypothese bis hin zum Fama/French-Dreifaktorenmodell. Klingt zunächst nach Uni-Stoff, ist in Wahrheit aber hochaktuell für Anlegerinnen und Anleger: Risiko & Rendite: zwei Seiten derselben Medaille. Anomalien & Faktoren: Value, Size, Momentum & Co. helfen, Portfolios besser zu verstehen. Praxisnutzen: Wie man heute ein „gutes Portfolio“ konstruiert: diszipliniert, diversifiziert, kosteneffizient. Besonders spannend: Wie relevant diese Modelle heute noch sind und welche Konsequenzen sich daraus ganz konkret für Anlegerinnen und Anleger ergeben. Danke an Patrick Pae...
Ein praxisnahes Gespräch über Portfoliotheorie, CAPM, Markteffizienz & Fama/French und was das für Anleger bedeutet.
Im Podcast Bremer Börsenschnack habe ich gemeinsam mit Sascha Otto die großen Kapitalmarkttheorien diskutiert: von Markowitz’ Portfoliotheorie (1952) über das CAPM und die Markteffizienzhypothese bis hin zum Fama/French-Dreifaktorenmodell.
Klingt zunächst nach Uni-Stoff, ist in Wahrheit aber hochaktuell für Anlegerinnen und Anleger:
- Risiko & Rendite: zwei Seiten derselben Medaille.
- Anomalien & Faktoren: Value, Size, Momentum & Co. helfen, Portfolios besser zu verstehen.
- Praxisnutzen: Wie man heute ein „gutes Portfolio“ konstruiert: diszipliniert, diversifiziert, kosteneffizient.
Besonders spannend: Wie relevant diese Modelle heute noch sind und welche Konsequenzen sich daraus ganz konkret für Anlegerinnen und Anleger ergeben.
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